Сравнение VFH с ETH-USD
VFH (Vanguard Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VFH returned 13.15%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VFH и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 13.15% против 56.61% соответственно.
VFH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 13.15%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам VFH и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -1.58% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between VFH and ETH-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.13 |
The correlation between VFH and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFH vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
VFH
ETH-USD
Сравнение VFH c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFH | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.55 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.94 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFH и ETH-USD
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -94.01% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -67.53% | +52.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -67.53% | +50.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -79.35% | +53.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -94.01% | +49.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -65.49% | +60.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -50.89% | +32.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 45.31% | -39.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и ETH-USD
Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.33%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 17.22% | -12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 46.29% | -34.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 56.20% | -41.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 59.59% | -40.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 77.89% | -55.34% |
Часто задаваемые вопросы
VFH and ETH-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to VFH (4.33%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs ETH-USD's -94.01%.
VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFH и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор