Сравнение VFH с DFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и Davis Select Financial ETF (DFNL).
VFH и DFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VFH и DFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и DFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.51% |
DFNL Davis Select Financial ETF | -6.58% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у DFNL с доходностью -6.58%.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
DFNL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и DFNL
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.
Доходность на риск
VFH vs. DFNL — Ранг доходности на риск
VFH
DFNL
Сравнение VFH c DFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | DFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.87 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.25 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.22 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 3.92 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.87 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.51 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VFH и DFNL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и DFNL
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DFNL в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.46% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и DFNL
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и DFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -44.51% | -34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -13.48% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -26.27% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -9.28% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -7.69% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.21% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и DFNL
Vanguard Financials ETF (VFH) и Davis Select Financial ETF (DFNL) имеют волатильность 4.85% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.93% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.16% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 19.02% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 19.32% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 22.73% | -0.18% |