PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNL с FTXO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNL с FTXO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Financial ETF (DFNL) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO).

DFNL и FTXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNL и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNL и FTXO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		-6.58%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		-3.05%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%13.68%

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью -3.05%.

DFNL

1 день
0.69%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
16.46%
3 года*
22.60%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

FTXO

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.85%
3 года*
22.94%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

First Trust Nasdaq Bank ETF

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с TIMEDFNL с SPMODFNL с XLFDFNL с EUFNDFNL с BPAY
Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с KBWBFTXO с XLFFTXO с QQQMFTXO с KBE

Сравнение комиссий DFNL и FTXO

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FTXO в 0.60%.

DFNL
Davis Select Financial ETF
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF

Доходность на риск

DFNL vs. FTXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNLFTXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.92

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

3.81

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNL vs. FTXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXO равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNLFTXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.21

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.21

Корреляция

Корреляция между DFNL и FTXO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и FTXO

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FTXO в 1.85%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.46%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.85%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DFNL и FTXO

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и FTXO.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNLFTXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-55.26%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-16.69%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-46.55%

+20.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-11.62%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-16.03%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.93%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и FTXO

Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.93%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNLFTXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.30%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

16.36%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

26.13%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

27.07%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

30.14%

-7.41%