Сравнение DFNL с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Financial ETF (DFNL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
DFNL и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFNL и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNL и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | -6.58% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.46% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 21.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNL показывает доходность -6.58%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%.
DFNL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNL и XLF
DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
DFNL vs. XLF — Ранг доходности на риск
DFNL
XLF
Сравнение DFNL c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNL | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.05 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.19 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.05 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 0.16 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNL | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.05 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.20 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFNL и XLF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNL и XLF
Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.46% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFNL и XLF
Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNL | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.51% | -82.69% | +38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.79% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -25.81% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -11.89% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -20.10% | +12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.96% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNL и XLF
Davis Select Financial ETF (DFNL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.93% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNL | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.76% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 11.45% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 19.25% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.69% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 22.18% | +0.55% |