Сравнение DFNL с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Financial ETF (DFNL) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
DFNL и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFNL и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNL и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | -7.22% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.46% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 24.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNL показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -6.04%.
DFNL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNL и EUFN
DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
DFNL vs. EUFN — Ранг доходности на риск
DFNL
EUFN
Сравнение DFNL c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNL | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.76 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.74 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 6.10 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNL | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFNL и EUFN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNL и EUFN
Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.47% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок DFNL и EUFN
Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNL | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.51% | -53.25% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.77% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -35.15% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -10.30% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -14.68% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.22% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNL и EUFN
Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.91%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNL | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 9.84% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 14.70% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 22.21% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 21.57% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 24.53% | -1.79% |