PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFNL с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNL с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFNL (Davis Select Financial ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DFNL is a Financials Equities fund actively managed by Davis, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. DFNL is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, DFNL returned 13.85%/yr vs 20.97%/yr for SPMO. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFNL charges 0.64%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности DFNL и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%.

DFNL

1 день
-0.08%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
6.20%
С начала года
8.46%
1 год
23.81%
3 года*
24.48%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
Всё время*
12.85%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFNL

Davis Select Financial ETF
$1.42M$2.76M$2.50M

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам DFNL и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		8.46%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.34%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.62%

Correlation

The correlation between DFNL and SPMO is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.32

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г.

0.52

Over the past year, the correlation between DFNL and SPMO has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFNL и SPMO

Секторы
DFNL
SPMO

Финансовые услуги

93.7%
6.0%

Технологии

3.0%
53.7%

Промышленность

2.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

0.9%
1.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

6.9%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

DFNL
93.7%
SPMO
6.0%

Технологии

DFNL
3.0%
SPMO
53.7%

Промышленность

DFNL
2.4%
SPMO
11.2%

Потребительский циклический сектор

DFNL
0.9%
SPMO
1.2%

Сырьевые материалы

DFNL

-

SPMO
1.9%

Коммуникационные услуги

DFNL

-

SPMO
7.4%

Потребительский защитный сектор

DFNL

-

SPMO
4.2%

Энергетика

DFNL

-

SPMO
3.3%

Здравоохранение

DFNL

-

SPMO
6.9%

Недвижимость

DFNL

-

SPMO
1.1%

Коммунальные услуги

DFNL

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с XLFDFNL с BPAYDFNL с EUFNDFNL с TIME
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

DFNL vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFNL c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNLSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.34

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.90

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.06

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

7.35

-2.10

DFNL vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNL и SPMO

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNLSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-30.95%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-15.64%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-20.13%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-22.74%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-7.05%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.62%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

4.37%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и SPMO

Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.18%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNLSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

10.70%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

21.85%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

24.09%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

20.69%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

20.97%

+1.52%

Сравнение комиссий DFNL и SPMO

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и SPMO

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.26%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DFNL and SPMO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to DFNL (4.18%). In terms of maximum drawdown, DFNL dropped -44.51% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 20.97% vs 13.85% for DFNL. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DFNL has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 20.97% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.

DFNL has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.70% for SPMO.

DFNL is categorized as Financials Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Davis and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 0.13% for SPMO.

DFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNL и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор