Сравнение DFNL с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
DFNL и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFNL и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNL и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | -6.58% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.46% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNL показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
DFNL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNL и SPMO
DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
DFNL vs. SPMO — Ранг доходности на риск
DFNL
SPMO
Сравнение DFNL c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNL | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.60 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.96 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.90 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.93 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DFNL и SPMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNL и SPMO
Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.46% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DFNL и SPMO
Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.51% | -30.95% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -12.70% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -22.74% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -7.31% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -4.66% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.60% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNL и SPMO
Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.93%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 7.22% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.80% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 22.77% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 19.08% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 20.09% | +2.64% |