PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNL с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNL с TIME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFNL (Davis Select Financial ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - DFNL is a Financials Equities fund actively managed by Davis Advisers, while TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital. Both are actively managed. Over the past year, DFNL returned 12.54% vs 23.44% for TIME. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DFNL charges 0.64%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности DFNL и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 9.82%.

DFNL

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-1.79%
1 год
12.54%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNL и TIME

2026 (YTD)20252024
DFNL
Davis Select Financial ETF		-5.82%28.59%16.51%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between DFNL and TIME is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов DFNL и TIME

Секторы
DFNL
TIME

Финансовые услуги

92.6%
3.2%

Технологии

3.7%
38.5%

Промышленность

2.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%
13.8%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

17.4%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

8.4%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.1%

Финансовые услуги

DFNL
92.6%
TIME
3.2%

Технологии

DFNL
3.7%
TIME
38.5%

Промышленность

DFNL
2.7%
TIME
1.0%

Потребительский циклический сектор

DFNL
1.0%
TIME
13.8%

Сырьевые материалы

DFNL

-

TIME
3.0%

Коммуникационные услуги

DFNL

-

TIME
17.4%

Потребительский защитный сектор

DFNL

-

TIME
10.1%

Энергетика

DFNL

-

TIME
8.4%

Здравоохранение

DFNL

-

TIME
0.5%

Недвижимость

DFNL

-

TIME

-

Коммунальные услуги

DFNL

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с XLFDFNL с EUFNDFNL с SPMODFNL с BPAY
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HYGWTIME с HAILTIME с QYLD

Доходность на риск

DFNL vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNLTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.78

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.40

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.80

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

6.63

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNL vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNLTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.78

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.80

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DFNL и TIME

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNLTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-24.26%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-13.09%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-0.74%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-5.60%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.55%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и TIME

Davis Select Financial ETF (DFNL) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNLTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.48%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.14%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

13.27%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

17.62%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

17.62%

+5.00%

Сравнение комиссий DFNL и TIME

DFNL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и TIME

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.45%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNL and TIME have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFNL has higher volatility (3.93%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, DFNL dropped -44.51% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, TIME leads with 23.44% vs 12.54% for DFNL. On fees, DFNL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 23.44% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFNL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 1.45% for DFNL.

DFNL is categorized as Financials Equities, while TIME is Technology Equities. They also come from different issuers: Davis Advisers and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNL и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор