Сравнение DFNL с FLBL
DFNL (Davis Select Financial ETF) and FLBL (Franklin Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - DFNL is a Financials Equities fund actively managed by Davis, while FLBL is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFNL returned 13.85%/yr vs 5.55%/yr for FLBL. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFNL charges 0.64%/yr vs 0.45%/yr for FLBL.
Доходность
Сравнение доходности DFNL и FLBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNL показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у FLBL с доходностью 2.36%.
DFNL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.85%
FLBL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $2.76M | $2.50M | |
| $3.80M | $4.41M | $4.40M |
Сравнение доходности по годам DFNL и FLBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 8.46% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -10.99% |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | 2.36% | 3.59% | 8.26% | 14.83% | -2.69% | 4.35% | 2.17% | 7.67% | -1.39% |
Correlation
The correlation between DFNL and FLBL is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between DFNL and FLBL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNL vs. FLBL — Ранг доходности на риск
DFNL
FLBL
Сравнение DFNL c FLBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Franklin Senior Loan ETF (FLBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNL | FLBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.85 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 2.85 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNL и FLBL
Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки FLBL в -19.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и FLBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNL | FLBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.51% | -19.52% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -3.18% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -3.91% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -6.80% | -19.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -0.98% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 0.95% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNL и FLBL
Davis Select Financial ETF (DFNL) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Franklin Senior Loan ETF (FLBL) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что DFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNL | FLBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.49% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 2.10% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 2.69% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 3.84% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 5.66% | +16.83% |
Сравнение комиссий DFNL и FLBL
DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FLBL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNL и FLBL
Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FLBL в 7.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.26% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | 7.50% | 7.24% | 8.05% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNL and FLBL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFNL has higher volatility (4.18%) compared to FLBL (0.49%). In terms of maximum drawdown, DFNL dropped -44.51% vs FLBL's -19.52%.
On 5-year performance, DFNL leads with 13.85% vs 5.55% for FLBL. On fees, FLBL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FLBL has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DFNL has performed better with a 13.85% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLBL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.
FLBL has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 1.26% for DFNL.
DFNL is categorized as Financials Equities, while FLBL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Davis and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 0.45% for FLBL.
DFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNL и FLBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор