PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFVX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFFVX с VBTLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFFVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VFFVX returned 11.88%/yr vs 1.56%/yr for VBTLX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. VFFVX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFFVX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции VFFVX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 11.88% против 1.56% соответственно.

VFFVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.00%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.88%

VBTLX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.47%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFFVX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		11.37%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.21%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Correlation

The correlation between VFFVX and VBTLX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2010 г.

-0.11

The correlation between VFFVX and VBTLX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Доходность на риск

VFFVX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFVX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFVXVBTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.30

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.96

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.78

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

5.33

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFVX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFVXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.30

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.02

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.31

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и VBTLX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и VBTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFFVXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-18.81%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-2.89%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-6.00%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-18.14%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-18.81%

-12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-2.38%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.67%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.96%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и VBTLX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFFVXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

1.33%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

2.78%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

3.96%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

6.01%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

4.98%

+10.12%

Сравнение комиссий VFFVX и VBTLX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и VBTLX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VBTLX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.99%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.87%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VFFVX and VBTLX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFFVX has higher volatility (3.45%) compared to VBTLX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VFFVX dropped -31.40% vs VBTLX's -18.81%.

VFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFVX и VBTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор