Сравнение VFFVX с URINX
VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) and URINX (USAA Target Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VFFVX returned 11.70%/yr vs 5.68%/yr for URINX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VFFVX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for URINX.
Доходность
Сравнение доходности VFFVX и URINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFFVX показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у URINX с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции VFFVX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 11.70% против 5.68% соответственно.
VFFVX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 13.30%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.70%
- Всё время*
- 11.19%
URINX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 5.68%
- Всё время*
- 6.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFFVX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 13.30% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 7.14% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Correlation
The correlation between VFFVX and URINX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between VFFVX and URINX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFFVX vs. URINX — Ранг доходности на риск
VFFVX
URINX
Сравнение VFFVX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFFVX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.15 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 13.28 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFFVX и URINX
Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и URINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFFVX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -15.27% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -3.92% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -4.84% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -15.27% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -15.27% | -16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -1.90% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.93% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFVX и URINX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFFVX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 1.58% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 4.86% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 5.68% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 6.38% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 5.87% | +9.22% |
Сравнение комиссий VFFVX и URINX
VFFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFVX и URINX
Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности URINX в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 5.75% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 1.83% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VFFVX and URINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFFVX has higher volatility (4.02%) compared to URINX (1.58%). In terms of maximum drawdown, VFFVX dropped -31.40% vs URINX's -15.27%.
URINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFFVX и URINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор