PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFFVX с URFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и URFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFFVX показывает доходность 13.30%, а URFRX немного выше – 13.50%. За последние 10 лет акции VFFVX превзошли акции URFRX по среднегодовой доходности: 11.70% против 9.38% соответственно.


VFFVX

1 день
1.56%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
10.14%
С начала года
13.30%
1 год
23.87%
3 года*
18.74%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.70%
Всё время*
11.19%

URFRX

1 день
1.25%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
10.40%
С начала года
13.50%
1 год
22.14%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.38%
Всё время*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VFFVX и URFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
13.30%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund
13.50%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%

Correlation

The correlation between VFFVX and URFRX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2010 г.

0.98

The correlation between VFFVX and URFRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Target Retirement 2055 Fund

USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

VFFVX vs. URFRX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFFVX c URFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VFFVXURFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.22

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

13.80

-2.73

VFFVX vs. URFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFRX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и URFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и URFRX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и URFRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VFFVXURFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-39.33%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.88%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-12.41%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-22.27%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-28.59%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.14%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.60%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и URFRX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VFFVXURFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.75%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

8.59%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

10.27%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

12.43%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

13.05%

+2.04%

Сравнение комиссий VFFVX и URFRX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и URFRX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности URFRX в 6.21%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund
6.21%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.83%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, VFFVX and URFRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFFVX has higher volatility (4.02%) compared to URFRX (2.75%). In terms of maximum drawdown, VFFVX dropped -31.40% vs URFRX's -39.33%.

URFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFVX и URFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор