PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFC с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VFC с KO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VFC (V.F. Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. VFC operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VFC returned -9.10%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VFC и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в V.F. Corporation (VFC) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFC показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -9.10% против 9.37% соответственно.

VFC

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
-9.36%
С начала года
-5.65%
1 год
40.66%
3 года*
-2.09%
5 лет*
-24.25%
10 лет*
-9.10%
Всё время*
7.78%

KO

1 день
0.69%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
18.14%
С начала года
19.04%
1 год
20.90%
3 года*
12.83%
5 лет*
10.98%
10 лет*
9.37%
Всё время*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFC и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFC
V.F. Corporation		-5.65%-13.83%16.64%-28.51%-60.38%-12.05%-12.00%51.70%-1.33%42.78%
KO
The Coca-Cola Company		19.04%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between VFC and KO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.27

The correlation between VFC and KO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VFC:

$6.62B

KO:

$353.32B

EPS

VFC:

$0.56

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

VFC:

29.89

KO:

25.85

Коэффициент PEG

VFC:

0.56

KO:

3.12

Коэффициент P/S

VFC:

0.70

KO:

7.19

Общая выручка (12 мес.)

VFC:

$9.58B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

VFC:

$5.16B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

VFC:

$961.05M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

V.F. Corporation

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с VFC:
VFC с COLMVFC с SWKVFC с VOOVFC с UAAVFC с SCHDVFC с MAINVFC с TJX
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

VFC vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFC
Ранг доходности на риск VFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFC c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFCKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.17

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.86

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.67

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

5.83

-2.66

VFC vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFC на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFC и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFC и KO

Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFCKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.41%

-68.23%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-7.87%

-17.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.66%

-16.26%

-47.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.78%

-17.27%

-69.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.41%

-36.99%

-51.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.33%

-3.30%

-76.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-16.07%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

3.59%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VFC и KO

V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFCKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

7.83%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.32%

14.19%

+17.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.17%

17.98%

+30.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.69%

16.46%

+37.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.01%

18.37%

+26.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFC и KO

Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности KO в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.53%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
VFC
V.F. Corporation		2.13%1.99%1.68%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.32%2.87%2.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VFC и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V.F. Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
2.88B
12.47B
(VFC) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VFC и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности V.F. Corporation и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
55.6%
63.0%
Активы портфеля
VFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

VFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

VFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

VFC and KO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFC has higher volatility (10.22%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, VFC dropped -88.41% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFC и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор