PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFC с COLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VFC и COLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в V.F. Corporation (VFC) и Columbia Sportswear Company (COLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFC показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у COLM с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям COLM по среднегодовой доходности: -9.28% против 2.90% соответственно.


VFC

1 день
0.61%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-10.18%
1 год
34.62%
3 года*
0.12%
5 лет*
-24.40%
10 лет*
-9.28%

COLM

1 день
-0.25%
1 месяц
7.79%
С начала года
18.99%
6 месяцев
20.25%
1 год
7.74%
3 года*
-3.38%
5 лет*
-6.83%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFC и COLM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFC
V.F. Corporation
-8.21%-13.83%16.64%-28.51%-60.38%-12.05%-12.00%51.70%-1.33%42.78%
COLM
Columbia Sportswear Company
18.99%-33.05%7.08%-7.79%-8.79%12.63%-12.50%20.33%18.23%24.85%

Correlation

The correlation between VFC and COLM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 1998 г.

0.52

The correlation between VFC and COLM shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VFC:

$0.57

COLM:

$3.12

Коэффициент P/E

VFC:

29.10

COLM:

20.79

Коэффициент P/S

VFC:

0.68

COLM:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

VFC:

$9.58B

COLM:

$3.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

VFC:

$5.16B

COLM:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

VFC:

$961.05M

COLM:

$253.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


V.F. Corporation

Columbia Sportswear Company

Доходность на риск

VFC vs. COLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFC
Ранг доходности на риск VFC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC: 6868
Ранг коэф-та Мартина

COLM
Ранг доходности на риск COLM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFC c COLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Columbia Sportswear Company (COLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFCCOLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.33

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

0.60

+2.60

VFC vs. COLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFC на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа COLM равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFC и COLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFCCOLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.20

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.21

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.09

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.23

0.00

Просадки

Сравнение просадок VFC и COLM

Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки COLM в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и COLM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VFCCOLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.41%

-63.18%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-23.41%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.66%

-46.09%

-17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.78%

-51.16%

-35.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.41%

-53.92%

-34.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.89%

-37.93%

-41.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.63%

-20.70%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

13.03%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VFC и COLM

V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Columbia Sportswear Company (COLM) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VFCCOLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

11.38%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.26%

27.66%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.75%

39.63%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.49%

31.95%

+21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.88%

32.76%

+12.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFC и COLM

Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности COLM в 1.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLM
Columbia Sportswear Company
1.85%2.18%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.23%
VFC
V.F. Corporation
2.18%1.99%1.68%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.32%2.87%2.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VFC и COLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V.F. Corporation и Columbia Sportswear Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.88B
779.01M
(VFC) Общая выручка
(COLM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VFC и COLM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности V.F. Corporation и Columbia Sportswear Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%20222023202420252026
55.6%
50.7%
Активы портфеля
VFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

COLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила о валовой прибыли в 394.96M при выручке в 779.01M, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

VFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

COLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила об операционной прибыли в 41.99M при выручке в 779.01M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

VFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

COLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила о чистой прибыли в 34.31M при выручке в 779.01M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.


Часто задаваемые вопросы


VFC and COLM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFC has higher volatility (13.20%) compared to COLM (11.38%). In terms of maximum drawdown, VFC dropped -88.41% vs COLM's -63.18%.

VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFC и COLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор