PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFC с COLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VFC и COLM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VFC и COLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в V.F. Corporation (VFC) и Columbia Sportswear Company (COLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
57.37%
7.71%
VFC
COLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFC:

0.31

COLM:

0.43

Коэф-т Сортино

VFC:

0.94

COLM:

0.77

Коэф-т Омега

VFC:

1.11

COLM:

1.09

Коэф-т Кальмара

VFC:

0.20

COLM:

0.33

Коэф-т Мартина

VFC:

0.88

COLM:

1.80

Индекс Язвы

VFC:

19.45%

COLM:

5.80%

Дневная вол-ть

VFC:

56.22%

COLM:

24.00%

Макс. просадка

VFC:

-86.04%

COLM:

-63.18%

Текущая просадка

VFC:

-73.90%

COLM:

-19.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VFC:

$8.79B

COLM:

$5.19B

EPS

VFC:

-$1.03

COLM:

$3.57

PEG коэффициент

VFC:

0.14

COLM:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

VFC:

$10.01B

COLM:

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

VFC:

$5.23B

COLM:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

VFC:

-$124.91M

COLM:

$334.32M

Доходность по периодам

С начала года, VFC показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у COLM с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям COLM по среднегодовой доходности: -8.39% против 8.13% соответственно.


VFC

С начала года

19.74%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

51.17%

1 год

21.09%

5 лет

-23.40%

10 лет

-8.39%

COLM

С начала года

11.32%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

7.71%

1 год

10.42%

5 лет

-1.58%

10 лет

8.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFC c COLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Columbia Sportswear Company (COLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.380.43
Коэффициент Сортино VFC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.050.77
Коэффициент Омега VFC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.09
Коэффициент Кальмара VFC, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.250.33
Коэффициент Мартина VFC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.081.80
VFC
COLM

Показатель коэффициента Шарпа VFC на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLM равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFC и COLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38
0.43
VFC
COLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFC и COLM

Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности COLM в 1.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFC
V.F. Corporation
1.63%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.33%2.87%2.14%1.48%1.47%
COLM
Columbia Sportswear Company
1.38%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%1.16%

Просадки

Сравнение просадок VFC и COLM

Максимальная просадка VFC за все время составила -86.04%, что больше максимальной просадки COLM в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и COLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.90%
-19.01%
VFC
COLM

Волатильность

Сравнение волатильности VFC и COLM

V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Columbia Sportswear Company (COLM) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.34%
7.70%
VFC
COLM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VFC и COLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V.F. Corporation и Columbia Sportswear Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab