Сравнение VFC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о V.F. Corporation (VFC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFC и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC V.F. Corporation | -5.93% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VFC показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -9.48% против 12.25% соответственно.
VFC
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- -7.00%
- 5 лет*
- -24.12%
- 10 лет*
- -9.48%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VFC
SCHD
Сравнение VFC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.88 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.32 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.05 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 3.55 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.88 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.58 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.74 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.84 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между VFC и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFC и SCHD
Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC V.F. Corporation | 2.13% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VFC и SCHD
Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.41% | -33.37% | -55.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.57% | -12.74% | -27.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -16.85% | -70.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.41% | -33.37% | -55.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.39% | -3.43% | -75.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -3.34% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 3.75% | +13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFC и SCHD
V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 2.33% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.73% | 7.96% | +27.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.94% | 15.69% | +52.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.13% | 14.40% | +38.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.57% | 16.70% | +27.87% |