Сравнение VFC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о V.F. Corporation (VFC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFC или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VFC и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, VFC показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -9.73% против 11.40% соответственно.
VFC
0.94%
2.59%
53.05%
15.37%
-23.90%
-9.73%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| VFC | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 0.49 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 23.17% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 58.44% | 11.06% |
| Макс. просадка | -86.04% | -33.37% |
| Текущая просадка | -78.00% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VFC и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFC и SCHD
Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC V.F. Corporation | 1.93% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.33% | 2.87% | 2.14% | 1.48% | 1.47% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VFC и SCHD
Максимальная просадка VFC за все время составила -86.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFC и SCHD
V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 27.71% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.