PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о V.F. Corporation (VFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VFC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в V.F. Corporation (VFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFC
V.F. Corporation		-5.93%-13.83%16.64%-28.51%-60.38%-12.05%-12.00%51.70%-1.33%42.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VFC показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -9.48% против 14.14% соответственно.

VFC

1 день
-0.41%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
11.43%
1 год
7.54%
3 года*
-7.00%
5 лет*
-24.12%
10 лет*
-9.48%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

V.F. Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VFC:
VFC с HBIVFC с SWKVFC с COLMVFC с UAAVFC с SCHDVFC с MAINVFC с TJX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VFC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFC
Ранг доходности на риск VFC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.01

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.53

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.55

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

7.31

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFC на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.01

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.71

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.79

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между VFC и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFC и VOO

Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFC
V.F. Corporation		2.13%1.99%1.68%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.32%2.87%2.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VFC и VOO

Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VFCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.41%

-33.99%

-54.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.57%

-11.98%

-28.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

-24.52%

-62.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.41%

-33.99%

-54.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.39%

-5.55%

-73.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-3.72%

-17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.70%

2.55%

+15.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VFC и VOO

V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

5.34%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.73%

9.47%

+26.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.94%

18.11%

+49.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.13%

16.82%

+36.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.57%

17.99%

+26.58%