Сравнение VFC с UAA
VFC (V.F. Corporation) and UAA (Under Armour, Inc.) are both stocks. Both operate in the Apparel Manufacturing industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, VFC returned -9.28%/yr vs -17.19%/yr for UAA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VFC и UAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFC показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у UAA с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции VFC превзошли акции UAA по среднегодовой доходности: -9.28% против -17.19% соответственно.
VFC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- -9.28%
UAA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- -9.43%
- 5 лет*
- -23.80%
- 10 лет*
- -17.19%
Сравнение доходности по годам VFC и UAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC V.F. Corporation | -8.21% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
UAA Under Armour, Inc. | 12.27% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | 23.41% | -20.51% | 22.24% | 22.45% | -50.33% |
Correlation
The correlation between VFC and UAA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.56 |
The correlation between VFC and UAA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VFC:
$0.57
UAA:
-$1.16
VFC:
0.68
UAA:
0.48
VFC:
$9.58B
UAA:
$4.97B
VFC:
$5.16B
UAA:
$2.26B
VFC:
$961.05M
UAA:
-$36.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFC vs. UAA — Ранг доходности на риск
VFC
UAA
Сравнение VFC c UAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFC | UAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.36 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -0.57 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFC | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.28 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | -0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.06 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VFC и UAA
Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, примерно равная максимальной просадке UAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и UAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFC | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.41% | -91.99% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -43.42% | +17.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.66% | -62.53% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -84.53% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.41% | -90.43% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.89% | -89.28% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.63% | -45.72% | +24.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 27.08% | -16.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFC и UAA
Текущая волатильность для V.F. Corporation (VFC) составляет 13.20%, в то время как у Under Armour, Inc. (UAA) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что VFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFC | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 22.74% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.26% | 43.34% | -12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 54.65% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 52.73% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.88% | 52.11% | -7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFC и UAA
Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как UAA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFC V.F. Corporation | 2.18% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VFC и UAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V.F. Corporation и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VFC и UAA
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
UAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.04M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
UAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
UAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
Часто задаваемые вопросы
VFC and UAA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAA has higher volatility (22.74%) compared to VFC (13.20%). In terms of maximum drawdown, VFC dropped -88.41% vs UAA's -91.99%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFC и UAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор