Сравнение VFC с KMB
VFC (V.F. Corporation) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. VFC operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VFC returned -8.62%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VFC и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFC показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: -8.62% против 0.95% соответственно.
VFC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -24.00%
- 10 лет*
- -8.62%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам VFC и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC V.F. Corporation | -1.40% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between VFC and KMB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.25 |
The correlation between VFC and KMB shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VFC:
$0.57
KMB:
$5.93
VFC:
31.09
KMB:
17.26
VFC:
0.58
KMB:
2.98
VFC:
0.72
KMB:
2.06
VFC:
$9.58B
KMB:
$16.54B
VFC:
$5.16B
KMB:
$5.93B
VFC:
$961.05M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFC vs. KMB — Ранг доходности на риск
VFC
KMB
Сравнение VFC c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFC | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.67 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -1.03 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFC и KMB
Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFC | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.41% | -36.97% | -51.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -29.60% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.66% | -34.06% | -29.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -34.06% | -52.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.41% | -34.06% | -54.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.40% | -26.52% | -51.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.66% | -8.85% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 19.43% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFC и KMB
V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFC | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 8.42% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 16.67% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.25% | 25.77% | +23.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.54% | 20.19% | +33.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.94% | 21.07% | +23.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFC и KMB
Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
VFC V.F. Corporation | 2.04% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VFC и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V.F. Corporation и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VFC и KMB
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
VFC and KMB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFC has higher volatility (12.43%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, VFC dropped -88.41% vs KMB's -36.97%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFC и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор