PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFAIX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFAIX с VTIAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFAIX is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFAIX returned 13.53%/yr vs 10.47%/yr for VTIAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.81%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 13.53% против 10.47% соответственно.

VFAIX

1 день
0.52%
1 месяц
3.73%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-2.07%
1 год
8.46%
3 года*
20.82%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

VTIAX

1 день
0.17%
1 месяц
3.27%
С начала года
15.81%
6 месяцев
15.70%
1 год
33.45%
3 года*
20.02%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFAIX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-0.70%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.81%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between VFAIX and VTIAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.69

Over the past year, the correlation between VFAIX and VTIAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VFAIX и VTIAX

Секторы
VFAIX
VTIAX

Финансовые услуги

96.8%
22.3%

Технологии

2.1%
18.1%

Недвижимость

0.8%
2.6%

Промышленность

0.2%
16.1%

Здравоохранение

0.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

0.0%
4.4%

Потребительский циклический сектор

0.0%
8.4%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

VFAIX
96.8%
VTIAX
22.3%

Технологии

VFAIX
2.1%
VTIAX
18.1%

Недвижимость

VFAIX
0.8%
VTIAX
2.6%

Промышленность

VFAIX
0.2%
VTIAX
16.1%

Здравоохранение

VFAIX
0.1%
VTIAX
7.1%

Коммуникационные услуги

VFAIX
0.0%
VTIAX
4.4%

Потребительский циклический сектор

VFAIX
0.0%
VTIAX
8.4%

Сырьевые материалы

VFAIX

-

VTIAX
7.6%

Потребительский защитный сектор

VFAIX

-

VTIAX
5.0%

Энергетика

VFAIX

-

VTIAX
5.2%

Коммунальные услуги

VFAIX

-

VTIAX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с AMRMX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

VFAIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFAIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFAIXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.28

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
3.07

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.05

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

11.84

-10.11

VFAIX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и VTIAX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFAIXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.64%

-35.83%

-42.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-11.28%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-13.13%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-29.52%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.37%

-35.83%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

0.00%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-8.06%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

2.90%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFAIXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.02%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

13.03%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

15.10%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

15.21%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

15.95%

+6.67%

Сравнение комиссий VFAIX и VTIAX

И VFAIX, и VTIAX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и VTIAX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VTIAX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.47%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.48%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VFAIX and VTIAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (6.02%) compared to VFAIX (4.21%). In terms of maximum drawdown, VFAIX dropped -78.64% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFAIX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор