Сравнение VFAIX с SWYLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX).
VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и SWYLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFAIX и SWYLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | -1.95% | 12.23% | 8.03% | 13.15% | -13.79% | 8.06% | 11.04% | 16.21% | -3.08% | 12.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у SWYLX с доходностью -1.95%.
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
SWYLX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и SWYLX
VFAIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWYLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFAIX vs. SWYLX — Ранг доходности на риск
VFAIX
SWYLX
Сравнение VFAIX c SWYLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFAIX | SWYLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.21 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.74 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.59 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 7.19 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFAIX | SWYLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.21 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.74 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между VFAIX и SWYLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и SWYLX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SWYLX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.82% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и SWYLX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки SWYLX в -20.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и SWYLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFAIX | SWYLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -20.63% | -58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -5.58% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -20.63% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -4.56% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -3.53% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 1.24% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и SWYLX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFAIX | SWYLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.64% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 4.29% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 7.70% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 8.39% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 8.27% | +14.35% |