PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFAIX с SWYLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFAIX с SWYLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and SWYLX (Schwab Target 2020 Index Fund) are both mutual funds - VFAIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while SWYLX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, VFAIX returned 8.33%/yr vs 5.44%/yr for SWYLX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFAIX charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for SWYLX.

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и SWYLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у SWYLX с доходностью 5.77%.

VFAIX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-2.61%
1 год
3.83%
3 года*
18.99%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.42%

SWYLX

1 день
0.14%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.89%
1 год
14.58%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFAIX и SWYLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-5.08%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.77%12.23%8.03%13.15%-13.79%8.06%11.04%16.21%-3.08%12.11%

Correlation

The correlation between VFAIX and SWYLX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.65

The correlation between VFAIX and SWYLX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFAIX и SWYLX

Секторы
VFAIX
SWYLX

Финансовые услуги

96.8%
14.2%

Технологии

2.1%
27.8%

Недвижимость

0.8%
8.2%

Промышленность

0.2%
11.0%

Здравоохранение

0.1%
8.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
8.9%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

VFAIX
96.8%
SWYLX
14.2%

Технологии

VFAIX
2.1%
SWYLX
27.8%

Недвижимость

VFAIX
0.8%
SWYLX
8.2%

Промышленность

VFAIX
0.2%
SWYLX
11.0%

Здравоохранение

VFAIX
0.1%
SWYLX
8.0%

Коммуникационные услуги

VFAIX
0.0%
SWYLX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VFAIX
0.0%
SWYLX
8.9%

Сырьевые материалы

VFAIX

-

SWYLX
3.1%

Потребительский защитный сектор

VFAIX

-

SWYLX
4.7%

Энергетика

VFAIX

-

SWYLX
3.9%

Коммунальные услуги

VFAIX

-

SWYLX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Schwab Target 2020 Index Fund

Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI
Часто сравнивают с SWYLX:
SWYLX с FXAIXSWYLX с SWYGXSWYLX с SWYBXSWYLX с SWPPXSWYLX с VTSWYLX с VTWNXSWYLX с VOO

Доходность на риск

VFAIX vs. SWYLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SWYLX
Ранг доходности на риск SWYLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFAIX c SWYLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFAIXSWYLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.51

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.62

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

3.17

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

14.35

-13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFAIX vs. SWYLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SWYLX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и SWYLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFAIXSWYLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.51

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.82

-0.59

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и SWYLX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки SWYLX в -20.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и SWYLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFAIXSWYLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.64%

-20.63%

-58.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-4.70%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-7.02%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-20.63%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

0.00%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-3.48%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

1.04%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и SWYLX

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFAIXSWYLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.01%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

4.78%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

5.94%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

8.45%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

8.25%

+14.35%

Сравнение комиссий VFAIX и SWYLX

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWYLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и SWYLX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SWYLX в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.39%5.70%4.82%2.61%2.48%2.44%1.77%2.12%2.29%1.21%0.67%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.54%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFAIX and SWYLX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFAIX has higher volatility (3.07%) compared to SWYLX (2.01%). In terms of maximum drawdown, VFAIX dropped -78.64% vs SWYLX's -20.63%.

SWYLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFAIX и SWYLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор