Сравнение VFAIX с BACAX
VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and BACAX (BlackRock Energy Opportunities Fund) are both mutual funds - VFAIX is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while BACAX is a Energy Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VFAIX returned 13.43%/yr vs 8.69%/yr for BACAX. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFAIX charges 0.09%/yr vs 1.32%/yr for BACAX.
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и BACAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у BACAX с доходностью 31.22%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции BACAX по среднегодовой доходности: 13.43% против 8.69% соответственно.
VFAIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.43%
- Всё время*
- 6.88%
BACAX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 9.40%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 31.22%
- 1 год
- 39.32%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 8.69%
- Всё время*
- 5.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFAIX и BACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 7.24% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 31.22% | 10.53% | 3.78% | 2.61% | 43.02% | 42.93% | -29.68% | 12.64% | -19.98% | 2.07% |
Correlation
The correlation between VFAIX and BACAX is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2005 г. | 0.52 |
The correlation between VFAIX and BACAX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFAIX vs. BACAX — Ранг доходности на риск
VFAIX
BACAX
Сравнение VFAIX c BACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFAIX | BACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.00 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 8.88 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и BACAX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, примерно равная максимальной просадке BACAX в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и BACAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFAIX | BACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -78.88% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -13.36% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -18.73% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -25.74% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -65.92% | +21.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.18% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -34.06% | +15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 4.50% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и BACAX
Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 3.94%, в то время как у BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFAIX | BACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 6.12% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 14.78% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 17.99% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 23.34% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 27.15% | -4.61% |
Сравнение комиссий VFAIX и BACAX
VFAIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BACAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и BACAX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BACAX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 1.79% | 2.47% | 2.29% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFAIX and BACAX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BACAX has higher volatility (6.12%) compared to VFAIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, VFAIX dropped -78.64% vs BACAX's -78.88%.
BACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFAIX и BACAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор