PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXRX с VTIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXRX с VTIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) and VTIFX (Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VEXRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VTIFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEXRX returned 13.33%/yr vs 1.76%/yr for VTIFX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VEXRX charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for VTIFX.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у VTIFX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции VTIFX по среднегодовой доходности: 13.33% против 1.76% соответственно.

VEXRX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.76%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.89%
1 год
28.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.01%
10 лет*
13.33%

VTIFX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.41%
1 год
1.93%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXRX и VTIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		14.74%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		0.43%3.02%3.91%9.04%-12.89%-2.20%4.59%7.89%2.99%2.43%

Correlation

The correlation between VEXRX and VTIFX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

-0.01

The correlation between VEXRX and VTIFX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEXRX и VTIFX

Секторы
VEXRX
VTIFX

Промышленность

21.9%
0.0%

Технологии

20.6%
100.0%

Здравоохранение

17.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Финансовые услуги

11.2%
0.0%

Энергетика

4.5%
0.0%

Недвижимость

3.0%
0.0%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
0.0%

Коммунальные услуги

1.6%
0.0%

Промышленность

VEXRX
21.9%
VTIFX
0.0%

Технологии

VEXRX
20.6%
VTIFX
100.0%

Здравоохранение

VEXRX
17.5%
VTIFX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VEXRX
12.0%
VTIFX

-

Финансовые услуги

VEXRX
11.2%
VTIFX
0.0%

Энергетика

VEXRX
4.5%
VTIFX
0.0%

Недвижимость

VEXRX
3.0%
VTIFX
0.0%

Сырьевые материалы

VEXRX
2.8%
VTIFX

-

Потребительский защитный сектор

VEXRX
2.7%
VTIFX

-

Коммуникационные услуги

VEXRX
2.2%
VTIFX
0.0%

Коммунальные услуги

VEXRX
1.6%
VTIFX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с VIEIXVEXRX с SPYVEXRX с VISVXVEXRX с DFFVXVEXRX с VFIAX
Часто сравнивают с VTIFX:
VTIFX с BNDXVTIFX с VIIIXVTIFX с VTSNXVTIFX с VGSNXVTIFX с VOOVTIFX с VWIAXVTIFX с TISCX

Доходность на риск

VEXRX vs. VTIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTIFX
Ранг доходности на риск VTIFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXRX c VTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXRXVTIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.65

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.94

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.68

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

1.92

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXRX vs. VTIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VTIFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXRXVTIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.65

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VTIFX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки VTIFX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VTIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXRXVTIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-16.07%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-2.88%

-7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-2.88%

-21.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-15.75%

-16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-16.07%

-23.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.43%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-2.97%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.02%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VTIFX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXRXVTIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

1.32%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

2.56%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

3.04%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

4.44%

+16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

3.60%

+18.23%

Сравнение комиссий VEXRX и VTIFX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTIFX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VTIFX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VTIFX в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.57%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		4.52%4.40%4.38%4.60%1.52%3.73%1.12%3.42%3.03%2.29%1.84%1.68%

Часто задаваемые вопросы

VEXRX and VTIFX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXRX has higher volatility (4.61%) compared to VTIFX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VEXRX dropped -57.26% vs VTIFX's -16.07%.

VEXRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXRX и VTIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор