Сравнение VEXRX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXRX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 0.74% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.53% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXRX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 12.25% против 10.56% соответственно.
VEXRX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 12.25%
VSMAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXRX и VSMAX
VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
VEXRX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
VEXRX
VSMAX
Сравнение VEXRX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXRX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.92 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.14 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXRX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.92 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VEXRX и VSMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и VSMAX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.48% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и VSMAX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXRX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -59.68% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -8.97% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -28.14% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -41.82% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -5.52% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -9.75% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.34% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и VSMAX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXRX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.70% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 12.62% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 21.80% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 20.73% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 21.54% | +0.26% |