Сравнение VEXRX с VFSIX
VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) and VFSIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VEXRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VFSIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEXRX returned 13.38%/yr vs 2.63%/yr for VFSIX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. VEXRX charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for VFSIX.
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и VFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXRX показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у VFSIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции VFSIX по среднегодовой доходности: 13.38% против 2.63% соответственно.
VEXRX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 13.38%
VFSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение доходности по годам VEXRX и VFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 15.32% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 0.83% | 6.89% | 5.12% | 5.88% | -5.72% | -0.59% | 5.28% | 5.88% | 1.00% | 2.15% |
Correlation
The correlation between VEXRX and VFSIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | -0.11 |
The correlation between VEXRX and VFSIX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXRX vs. VFSIX — Ранг доходности на риск
VEXRX
VFSIX
Сравнение VEXRX c VFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXRX | VFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.84 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 11.24 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXRX | VFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.08 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.80 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.53 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и VFSIX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXRX | VFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -9.21% | -48.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -1.71% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -1.71% | -22.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -9.21% | -23.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -9.21% | -30.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -0.79% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.43% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и VFSIX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXRX | VFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 0.75% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 1.67% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 2.33% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 2.99% | +18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 2.49% | +19.34% |
Сравнение комиссий VEXRX и VFSIX
VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFSIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и VFSIX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности VFSIX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 6.54% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.74% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
VEXRX and VFSIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEXRX has higher volatility (4.58%) compared to VFSIX (0.75%). In terms of maximum drawdown, VEXRX dropped -57.26% vs VFSIX's -9.21%.
VFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEXRX и VFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор