Сравнение VEXRX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXRX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | -0.08% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 31.23% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXRX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 12.16% против 21.00% соответственно.
VEXRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.16%
KSOAX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 31.23%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXRX и KSOAX
VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
VEXRX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
VEXRX
KSOAX
Сравнение VEXRX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXRX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.32 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.64 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.41 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 0.67 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXRX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.32 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.57 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VEXRX и KSOAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и KSOAX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.55% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и KSOAX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXRX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -70.21% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -24.40% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -33.28% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -47.11% | +7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -10.22% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -15.88% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 14.91% | -11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и KSOAX
Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 7.50%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXRX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.98% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 19.42% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 28.84% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 27.74% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 25.84% | -4.03% |