PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXPX с KSOAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXPX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		1.25%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%31.27%-2.46%22.49%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		26.85%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 26.85%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 12.24% против 20.60% соответственно.

VEXPX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.45%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.30%
1 год
24.82%
3 года*
12.52%
5 лет*
4.54%
10 лет*
12.24%

KSOAX

1 день
1.06%
1 месяц
-12.03%
С начала года
26.85%
6 месяцев
17.93%
1 год
11.04%
3 года*
23.30%
5 лет*
15.02%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VTSAXVEXPX с VPMAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VUGVEXPX с VHCOX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий VEXPX и KSOAX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEXPX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXPXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.07

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.30

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.17

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

0.27

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXPX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXPXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.07

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между VEXPX и KSOAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и KSOAX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		7.29%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и KSOAX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXPXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-70.21%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-24.40%

+14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-33.28%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-47.11%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-13.22%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-15.88%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

14.96%

-11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и KSOAX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 7.42%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXPXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

8.79%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

19.92%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

29.15%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

27.80%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

25.87%

-4.07%