Сравнение VEXMX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXMX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXMX имеют среднегодовую доходность 10.75%, а акции VSNGX немного впереди с 11.00%.
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и VSNGX
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
VEXMX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
VEXMX
VSNGX
Сравнение VEXMX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 4.00 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и VSNGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и VSNGX
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и VSNGX
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXMX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -54.50% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.36% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -25.08% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -38.33% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -6.04% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -7.47% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.79% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и VSNGX
Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXMX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.20% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 9.48% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 17.70% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.44% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 19.58% | +2.77% |