PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXMX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXMX с VMGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXMX (Vanguard Extended Market Index Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEXMX returned 11.90%/yr vs 12.17%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VEXMX charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности VEXMX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXMX показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью 8.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXMX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции VMGMX немного впереди с 12.17%.

VEXMX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.71%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.57%
3 года*
19.37%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.90%

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXMX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		13.71%10.93%15.05%26.79%-26.56%12.31%32.43%27.87%-9.48%17.94%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between VEXMX and VMGMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.94

The correlation between VEXMX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEXMX:
VEXMX с FSMAXVEXMX с VXFVEXMX с WSMDXVEXMX с AGIOVEXMX с VTSAXVEXMX с BOTZVEXMX с VTHRX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Доходность на риск

VEXMX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXMX
Ранг доходности на риск VEXMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXMX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXMXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.72

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.11

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.72

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

2.16

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXMX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXMXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.72

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VEXMX и VMGMX

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXMXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.17%

-37.17%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-15.95%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.09%

-21.65%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-37.17%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-37.17%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.83%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-7.02%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.31%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXMX и VMGMX

Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXMXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.42%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.46%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.92%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.42%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

20.99%

+1.40%

Сравнение комиссий VEXMX и VMGMX

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXMX и VMGMX

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		0.90%0.74%0.74%1.14%1.00%0.99%1.19%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VEXMX and VMGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEXMX has higher volatility (4.83%) compared to VMGMX (4.42%). In terms of maximum drawdown, VEXMX dropped -58.17% vs VMGMX's -37.17%.

VEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXMX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор