Сравнение VEXMX с DISV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и DISV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXMX и DISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -19.07% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 5.04% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 5.04%.
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
DISV
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и DISV
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.
Доходность на риск
VEXMX vs. DISV — Ранг доходности на риск
VEXMX
DISV
Сравнение VEXMX c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.38 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 3.07 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.24 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 13.00 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.38 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и DISV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и DISV
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DISV в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.52% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и DISV
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и DISV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXMX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -26.77% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.69% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -7.58% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -4.95% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.17% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и DISV
Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеют волатильность 7.02% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXMX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.76% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 11.10% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 17.35% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.41% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 17.41% | +4.94% |