Сравнение VEXC с EMGF
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while EMGF tracks the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for EMGF.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и EMGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 19.60%.
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMGF
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -7.11%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 19.60%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам VEXC и EMGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 19.60% | 2.94% |
Correlation
The correlation between VEXC and EMGF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. EMGF — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMGF
Сравнение VEXC c EMGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | EMGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и EMGF
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и EMGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | EMGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -40.23% | +27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -10.06% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -10.00% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и EMGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | EMGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 23.52% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.55% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 19.72% | +0.40% |
Сравнение комиссий VEXC и EMGF
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и EMGF
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности EMGF в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 2.10% | 2.52% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VEXC and EMGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for EMGF.
EMGF has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.46% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.45% for EMGF.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и EMGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор