Сравнение VEXC с VWO
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Vanguard - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 9.58%.
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам VEXC и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 9.58% | 0.54% |
Correlation
The correlation between VEXC and VWO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. VWO — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VWO
Сравнение VEXC c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и VWO
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -67.68% | +55.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -3.92% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -15.75% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и VWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 17.20% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 17.60% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 19.13% | +0.99% |
Сравнение комиссий VEXC и VWO
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и VWO
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VWO в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.35% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VEXC and VWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.
VWO has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.46% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.08% for VWO.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор