Сравнение VEXC с FRDM
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VEXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ex China Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.67%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 39.87%.
VEXC
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 43.31%
- 1 год
- 88.48%
- 3 года*
- 35.26%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXC и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.67% | 4.50% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 39.87% | 15.33% |
Correlation
The correlation between VEXC and FRDM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. FRDM — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRDM
Сравнение VEXC c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и FRDM
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -40.49% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -6.27% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -7.07% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и FRDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 27.99% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 21.67% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 23.26% | -2.99% |
Сравнение комиссий VEXC и FRDM
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и FRDM
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FRDM в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.56% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.43% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and FRDM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
FRDM has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.43% for VEXC.
VEXC is categorized as Emerging Markets Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Vanguard and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.49% for FRDM.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор