PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXAX с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXAX с FZIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).

VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. FZIPX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXAX и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		-1.26%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-18.18%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью 1.65%.

VEXAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.36%
1 год
20.16%
3 года*
15.07%
5 лет*
3.99%
10 лет*
10.92%

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VASVXVEXAX с VINIX
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX

Сравнение комиссий VEXAX и FZIPX

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

VEXAX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXAX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXAXFZIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.03

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

6.88

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXAX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXAXFZIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

-0.01

Корреляция

Корреляция между VEXAX и FZIPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и FZIPX

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FZIPX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.18%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и FZIPX

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и FZIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXAXFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-42.71%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-14.33%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-28.19%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-6.45%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-9.09%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.34%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и FZIPX

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) составляет 7.02%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXAXFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.43%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

13.35%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

22.29%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

20.93%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

23.98%

-1.65%