PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXAX с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXAX с BAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both funds - VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past year, VEXAX returned 28.75% vs 92.05% for BAI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXAX charges 0.06%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 51.62%.

VEXAX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.77%
6 месяцев
11.94%
1 год
28.75%
3 года*
19.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.07%

BAI

1 день
-2.36%
1 месяц
12.75%
С начала года
51.62%
6 месяцев
47.76%
1 год
92.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXAX и BAI

2026 (YTD)20252024
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		13.77%11.42%3.09%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		51.62%25.22%8.06%

Correlation

The correlation between VEXAX and BAI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.73

The correlation between VEXAX and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXAX и BAI

Секторы
VEXAX
BAI

Технологии

19.8%
83.2%

Промышленность

19.3%
6.7%

Финансовые услуги

14.6%

-

Здравоохранение

13.3%
0.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
2.6%

Недвижимость

6.0%

-

Энергетика

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Технологии

VEXAX
19.8%
BAI
83.2%

Промышленность

VEXAX
19.3%
BAI
6.7%

Финансовые услуги

VEXAX
14.6%
BAI

-

Здравоохранение

VEXAX
13.3%
BAI
0.7%

Потребительский циклический сектор

VEXAX
9.7%
BAI
2.6%

Недвижимость

VEXAX
6.0%
BAI

-

Энергетика

VEXAX
5.1%
BAI

-

Сырьевые материалы

VEXAX
4.2%
BAI

-

Коммуникационные услуги

VEXAX
3.3%
BAI
6.8%

Потребительский защитный сектор

VEXAX
2.7%
BAI

-

Коммунальные услуги

VEXAX
2.0%
BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

VEXAX vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXAX c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXAXBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.85

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.25

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

5.70

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

15.56

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXAX vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа BAI равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXAXBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.85

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.61

-1.24

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и BAI

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXAXBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-34.09%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-16.22%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.75%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-6.92%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.94%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и BAI

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) составляет 4.83%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXAXBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

11.64%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

26.29%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

32.53%

-15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

35.08%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

35.08%

-12.72%

Сравнение комиссий VEXAX и BAI

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и BAI

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BAI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.18%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VEXAX and BAI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (11.64%) compared to VEXAX (4.83%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs BAI's -34.09%.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXAX и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор