PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVRX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVRX с VTI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - VEVRX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. VEVRX is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 10 years, VEVRX returned 11.44%/yr vs 15.23%/yr for VTI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VEVRX charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VEVRX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVRX показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции VEVRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.44% против 15.23% соответственно.

VEVRX

1 день
0.93%
1 месяц
4.55%
С начала года
13.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
19.33%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.44%

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVRX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		13.42%2.66%10.18%10.46%-2.51%31.96%8.15%28.84%-10.04%16.09%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VEVRX and VTI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2014 г.

0.85

Over the past year, the correlation between VEVRX and VTI has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VEVRX:
VEVRX с DALCXVEVRX с JDMNXVEVRX с JPPEXVEVRX с HACAXVEVRX с FSMDXVEVRX с AVLVVEVRX с VIGI
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VEVRX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVRX
Ранг доходности на риск VEVRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVRX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVRX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEVRXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.25

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.04

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.20

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

14.35

-6.82

VEVRX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVRX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVRX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEVRX и VTI

Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVRXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-55.45%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.92%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-19.30%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-25.36%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-35.00%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-8.02%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.98%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVRX и VTI

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVRXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.74%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.94%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

12.69%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.49%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

18.34%

+0.87%

Сравнение комиссий VEVRX и VTI

VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVRX и VTI

Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.60%4.81%11.61%6.20%8.30%8.42%5.50%6.12%10.72%3.36%1.53%11.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VEVRX and VTI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.74%) compared to VEVRX (3.56%). In terms of maximum drawdown, VEVRX dropped -41.00% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVRX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор