Сравнение VEVRX с USHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и USAA High Income Fund (USHYX).
VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и USHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVRX и USHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.72% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
USHYX USAA High Income Fund | -0.60% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции VEVRX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 10.91% против 5.37% соответственно.
VEVRX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.91%
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVRX и USHYX
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.
Доходность на риск
VEVRX vs. USHYX — Ранг доходности на риск
VEVRX
USHYX
Сравнение VEVRX c USHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVRX | USHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 2.19 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 3.06 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.63 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 11.51 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVRX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.19 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.98 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.29 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между VEVRX и USHYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и USHYX
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности USHYX в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.98% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
USHYX USAA High Income Fund | 7.05% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и USHYX
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и USHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVRX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -33.59% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -2.49% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -15.10% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -24.55% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -1.49% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -2.99% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.57% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и USHYX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVRX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.47% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 1.97% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 3.08% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 4.58% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 5.47% | +13.73% |