Сравнение VEVRX с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVRX и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.72% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVRX имеют среднегодовую доходность 10.91%, а акции SPMD немного отстают с 10.82%.
VEVRX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.91%
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVRX и SPMD
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
VEVRX vs. SPMD — Ранг доходности на риск
VEVRX
SPMD
Сравнение VEVRX c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVRX | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.32 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 5.57 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVRX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VEVRX и SPMD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и SPMD
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SPMD в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.98% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и SPMD
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVRX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -57.62% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -14.12% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -24.08% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -41.86% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.39% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -8.18% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.29% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и SPMD
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 4.39%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVRX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.47% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 11.97% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 21.13% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 19.70% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 21.17% | -1.97% |