PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVRX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVRX с FSPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - VEVRX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VEVRX returned 7.18%/yr vs 15.40%/yr for FSPGX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVRX charges 0.54%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности VEVRX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVRX показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 7.15%.

VEVRX

1 день
0.30%
1 месяц
1.01%
С начала года
11.50%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.21%
3 года*
11.82%
5 лет*
7.18%
10 лет*
11.09%

FSPGX

1 день
-1.33%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.29%
1 год
25.29%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVRX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		11.50%2.66%10.18%10.46%-2.51%31.96%8.15%28.84%-10.04%15.39%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.15%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between VEVRX and FSPGX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VEVRX and FSPGX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VEVRX:
VEVRX с DALCXVEVRX с JDMNXVEVRX с JPPEXVEVRX с HACAXVEVRX с FSMDXVEVRX с AVLVVEVRX с VIGI
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

VEVRX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVRX
Ранг доходности на риск VEVRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVRX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVRX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVRXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.67

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.29

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.60

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

5.36

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVRX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVRX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVRX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVRXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.89

-0.37

Просадки

Сравнение просадок VEVRX и FSPGX

Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVRXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-32.66%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-16.17%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-23.32%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-32.66%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.70%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.37%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.81%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVRX и FSPGX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVRXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.68%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

11.65%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

15.45%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

21.50%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

21.55%

-2.34%

Сравнение комиссий VEVRX и FSPGX

VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVRX и FSPGX

Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.68%4.81%11.61%6.20%8.30%8.42%5.50%6.12%10.72%3.36%1.53%11.57%

Часто задаваемые вопросы

VEVRX and FSPGX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPGX has higher volatility (3.68%) compared to VEVRX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VEVRX dropped -41.00% vs FSPGX's -32.66%.

FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVRX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор