PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVRX с FGKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVRX с FGKFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) and FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) are both mutual funds - VEVRX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory, while FGKFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VEVRX returned 7.18%/yr vs 17.78%/yr for FGKFX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVRX charges 0.54%/yr vs 0.45%/yr for FGKFX.

Доходность

Сравнение доходности VEVRX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVRX показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью 24.57%.

VEVRX

1 день
0.30%
1 месяц
1.01%
С начала года
11.50%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.21%
3 года*
11.82%
5 лет*
7.18%
10 лет*
11.09%

FGKFX

1 день
-0.09%
1 месяц
7.66%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.97%
1 год
51.36%
3 года*
32.80%
5 лет*
17.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVRX и FGKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		11.50%2.66%10.18%10.46%-2.51%31.96%8.15%9.49%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		24.57%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%

Correlation

The correlation between VEVRX and FGKFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.57

Over the past year, the correlation between VEVRX and FGKFX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с VEVRX:
VEVRX с DALCXVEVRX с JDMNXVEVRX с JPPEXVEVRX с HACAXVEVRX с FSMDXVEVRX с AVLVVEVRX с VIGI
Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VOOFGKFX с VIGIXFGKFX с QQQFGKFX с VUGFGKFX с SCHG

Доходность на риск

VEVRX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVRX
Ранг доходности на риск VEVRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVRX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVRX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVRXFGKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.84

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.49

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.63

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

18.56

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVRX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVRX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FGKFX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVRX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVRXFGKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.84

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.98

-0.46

Просадки

Сравнение просадок VEVRX и FGKFX

Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, примерно равная максимальной просадке FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и FGKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVRXFGKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-40.14%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-11.40%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-27.38%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-40.14%

+19.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-10.01%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.83%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVRX и FGKFX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVRXFGKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.49%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

14.29%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

18.59%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

24.13%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

25.74%

-6.53%

Сравнение комиссий VEVRX и FGKFX

VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVRX и FGKFX

Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.68%4.81%11.61%6.20%8.30%8.42%5.50%6.12%10.72%3.36%1.53%11.57%

Часто задаваемые вопросы

VEVRX and FGKFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGKFX has higher volatility (4.49%) compared to VEVRX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VEVRX dropped -41.00% vs FGKFX's -40.14%.

FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVRX и FGKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор