Сравнение VEVFX с SHDPX
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VEVFX charges 0.52%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VEVFX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 10.71%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEVFX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 4.24% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between VEVFX and SHDPX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVFX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
VEVFX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VEVFX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEVFX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и SHDPX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVFX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | 0.00% | -47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | 0.00% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVFX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 0.58% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 0.58% | +20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 0.58% | +21.89% |
Сравнение комиссий VEVFX и SHDPX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и SHDPX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 8.69% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
VEVFX and SHDPX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEVFX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор