PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с RYPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVFX с RYPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) and RYPNX (Royce Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VEVFX returned 9.82%/yr vs 14.79%/yr for RYPNX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VEVFX charges 0.52%/yr vs 1.21%/yr for RYPNX.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и RYPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у RYPNX с доходностью 27.87%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям RYPNX по среднегодовой доходности: 9.82% против 14.79% соответственно.

VEVFX

1 день
-0.88%
1 месяц
0.28%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.97%
1 год
29.77%
3 года*
15.96%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.82%

RYPNX

1 день
-1.36%
1 месяц
3.89%
С начала года
27.87%
6 месяцев
27.22%
1 год
54.31%
3 года*
21.07%
5 лет*
9.07%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVFX и RYPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		12.54%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
RYPNX
Royce Opportunity Fund		27.87%11.95%10.20%19.72%-17.19%30.34%26.52%28.24%-20.10%21.69%

Correlation

The correlation between VEVFX and RYPNX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г.

0.95

The correlation between VEVFX and RYPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

Royce Opportunity Fund

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с NAESXVEVFX с VTIVEVFX с VFIAX
Часто сравнивают с RYPNX:
RYPNX с IWMRYPNX с RYIPXRYPNX с SQLVRYPNX с RYVPXRYPNX с RYDVXRYPNX с RYOTXRYPNX с PENNX

Доходность на риск

VEVFX vs. RYPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RYPNX
Ранг доходности на риск RYPNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c RYPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVFXRYPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.55

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.37

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.53

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

17.26

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVFX vs. RYPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа RYPNX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и RYPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVFXRYPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.55

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и RYPNX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки RYPNX в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и RYPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVFXRYPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-69.31%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-12.01%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-30.23%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-30.77%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-50.61%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.36%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-10.67%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.14%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и RYPNX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 4.60%, в то время как у Royce Opportunity Fund (RYPNX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVFXRYPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.54%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

14.74%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

21.47%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

24.27%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

25.34%

-2.86%

Сравнение комиссий VEVFX и RYPNX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии RYPNX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и RYPNX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности RYPNX в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPNX
Royce Opportunity Fund		7.53%9.63%7.95%4.52%5.12%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.04%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.12%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VEVFX and RYPNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYPNX has higher volatility (5.54%) compared to VEVFX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VEVFX dropped -47.53% vs RYPNX's -69.31%.

RYPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVFX и RYPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор