Сравнение RYPNX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Opportunity Fund (RYPNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
RYPNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 19 нояб. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYPNX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYPNX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPNX Royce Opportunity Fund | 6.37% | 11.95% | 10.20% | 19.72% | -17.19% | 30.34% | 26.52% | 28.24% | -20.10% | 21.69% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RYPNX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции RYPNX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.04% против 9.83% соответственно.
RYPNX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 36.43%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 13.04%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPNX и IWM
RYPNX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
RYPNX vs. IWM — Ранг доходности на риск
RYPNX
IWM
Сравнение RYPNX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPNX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.70 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.93 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 7.08 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPNX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между RYPNX и IWM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPNX и IWM
Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPNX Royce Opportunity Fund | 9.05% | 9.63% | 7.95% | 4.52% | 5.12% | 22.51% | 0.00% | 1.57% | 10.21% | 14.91% | 6.89% | 10.04% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок RYPNX и IWM
Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYPNX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.31% | -59.05% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -13.74% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -31.91% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | -41.13% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -7.33% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -10.83% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.73% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPNX и IWM
Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYPNX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.36% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 14.48% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 23.18% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 22.54% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 22.99% | +2.31% |