Сравнение RYPNX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Opportunity Fund (RYPNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
RYPNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 19 нояб. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYPNX или IWM.
Корреляция
Корреляция между RYPNX и IWM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYPNX и IWM
Основные характеристики
RYPNX:
0.39
IWM:
0.88
RYPNX:
0.67
IWM:
1.36
RYPNX:
1.09
IWM:
1.16
RYPNX:
0.26
IWM:
0.99
RYPNX:
1.28
IWM:
3.91
RYPNX:
6.93%
IWM:
4.47%
RYPNX:
22.64%
IWM:
19.87%
RYPNX:
-74.96%
IWM:
-59.05%
RYPNX:
-27.53%
IWM:
-6.50%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYPNX показывает доходность 2.32%, а IWM немного ниже – 2.27%. За последние 10 лет акции RYPNX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.62% против 7.80% соответственно.
RYPNX
2.32%
-0.13%
0.89%
3.06%
5.01%
1.62%
IWM
2.27%
0.86%
6.97%
11.83%
7.52%
7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPNX и IWM
RYPNX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RYPNX и IWM
RYPNX
IWM
Сравнение RYPNX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPNX и IWM
RYPNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPNX Royce Opportunity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок RYPNX и IWM
Максимальная просадка RYPNX за все время составила -74.96%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYPNX и IWM
Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.