PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPNX с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPNX с SQLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).

RYPNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 19 нояб. 1996 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RYPNX и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYPNX и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPNX
Royce Opportunity Fund		3.47%11.95%10.20%19.72%-17.19%30.34%26.52%28.24%-20.10%10.51%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		2.33%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%

Доходность по периодам

С начала года, RYPNX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у SQLV с доходностью 2.33%.

RYPNX

1 день
-1.74%
1 месяц
-7.96%
С начала года
3.47%
6 месяцев
5.36%
1 год
32.91%
3 года*
12.98%
5 лет*
5.69%
10 лет*
12.72%

SQLV

1 день
1.41%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.74%
1 год
17.85%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Opportunity Fund

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с RYPNX:
RYPNX с IWMRYPNX с RYIPXRYPNX с RYVPXRYPNX с RYDVXRYPNX с RIPIXRYPNX с PENNXRYPNX с RYOTX
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с VOOSQLV с QQQSQLV с XMESQLV с XSVMSQLV с SPYI.DE

Сравнение комиссий RYPNX и SQLV

RYPNX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.60%.

RYPNX
Royce Opportunity Fund
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Доходность на риск

RYPNX vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPNX
Ранг доходности на риск RYPNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPNX c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPNXSQLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.81

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.29

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.37

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

4.69

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPNX vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPNX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SQLV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPNX и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPNXSQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.81

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.16

Корреляция

Корреляция между RYPNX и SQLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPNX и SQLV

Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности SQLV в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPNX
Royce Opportunity Fund		9.31%9.63%7.95%4.52%5.12%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.04%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.11%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYPNX и SQLV

Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и SQLV.

Загрузка...

Показатели просадок

RYPNXSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-48.34%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-12.92%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-26.86%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-5.16%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-9.10%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.79%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPNX и SQLV

Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYPNXSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.25%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

12.40%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

22.07%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

21.04%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

23.50%

+1.78%