- ISIN
- US7809058321
- CUSIP
- 780905832
- Эмитент
- Royce Investment Partners
- Дата выпуска
- 19 нояб. 1996 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYPNX
Royce Opportunity Fund (RYPNX) прибавил 29.6% с начала года. Текущая цена акции RYPNX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYPNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,572.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royce Opportunity Fund (RYPNX) показал доход в 29.63% с начала года и 56.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYPNX составила 14.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Royce Opportunity Fund
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 29.63%
- 6 месяцев
- 29.57%
- 1 год
- 56.22%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 14.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RYPNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RYPNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.21% | 2.94% | -5.38% | 15.12% | 3.60% | 2.19% | 29.63% | ||||||
| 2025 | 2.26% | -6.31% | -9.03% | -4.37% | 8.83% | 7.33% | 1.99% | 7.61% | 2.90% | 1.70% | -1.56% | 1.71% | 11.95% |
| 2024 | -4.17% | 5.87% | 3.65% | -7.11% | 8.40% | -2.19% | 8.24% | -4.31% | -0.80% | -3.61% | 13.94% | -5.72% | 10.20% |
| 2023 | 13.24% | -1.27% | -5.21% | -3.35% | -1.11% | 11.73% | 3.88% | -3.73% | -4.95% | -7.59% | 8.52% | 10.99% | 19.72% |
| 2022 | -6.92% | 2.88% | -0.50% | -8.95% | 2.06% | -11.99% | 10.80% | -2.49% | -12.33% | 12.37% | 5.32% | -5.20% | -17.19% |
| 2021 | 6.12% | 12.67% | 4.59% | 1.41% | 3.14% | 0.05% | -2.17% | -0.20% | -3.16% | 3.62% | -1.92% | 3.65% | 30.34% |
Метрики бенчмарка
Royce Opportunity Fund has an annualized alpha of 4.92%, beta of 1.02, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund captured 135.53% of S&P 500 Index gains and 113.01% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.92% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.92%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 135.53%
- Участие в снижении
- 113.01%
Комиссия
Комиссия RYPNX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYPNX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYPNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 2.93 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.11 | 13.52 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $1.53 | $1.23 | $0.68 | $0.68 | $3.77 | $0.00 | $0.20 | $1.01 | $2.02 | $0.89 | $1.06 |
Дивидендный доход | 7.43% | 9.63% | 7.95% | 4.52% | 5.12% | 22.51% | 0.00% | 1.57% | 10.21% | 14.91% | 6.89% | 10.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.77 | $3.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royce Opportunity Fund показал максимальную просадку в 69.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.31%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -50.61%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 27d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.04%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 10mo 14d | 1y 4moапр. 2002 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -36.11%окт. 2011 г. | 7mo 17d | 1y 3mo | 1y 10moфевр. 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.02%окт. 1998 г. | 5mo 6d | 7mo 14d | 1y 15dмай 1998 г. - май 1999 г. |
Показатели просадок
| RYPNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.31% | -56.78% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -9.10% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -18.90% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -25.43% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | -33.92% | -16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -10.72% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.97% | +1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYPNX
Добавьте Royce Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYPNX