PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Royce Opportunity Fund (RYPNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Royce Opportunity Fund (RYPNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7809058321

CUSIP

780905832

Эмитент

Royce Investment Partners

Дата выпуска

19 нояб. 1996 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия RYPNX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Opportunity Fund

Популярные сравнения:
RYPNX с IWM
Популярные сравнения:
RYPNX с IWM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Royce Opportunity Fund (RYPNX) показал доход в -9.30% с начала года и -5.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYPNX составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RYPNX

С начала года

-9.30%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

-14.48%

1 год

-5.61%

3 года

3.82%

5 лет

15.84%

10 лет

8.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYPNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.26%-6.31%-9.03%-4.37%8.83%-9.30%
2024-4.17%5.87%3.65%-7.11%8.40%-2.19%8.24%-4.31%-0.80%-3.61%13.94%-5.71%10.20%
202313.24%-1.27%-5.21%-3.35%-1.11%11.73%3.88%-3.73%-4.95%-7.59%8.52%11.00%19.73%
2022-6.92%2.88%-0.50%-8.95%2.06%-11.99%10.80%-2.49%-12.33%12.37%5.32%-5.21%-17.20%
20216.12%12.67%4.59%1.41%3.14%0.05%-2.17%-0.20%-3.16%3.62%-1.92%3.65%30.34%
2020-5.27%-8.60%-27.40%17.66%5.94%4.59%7.12%6.10%-2.23%3.16%23.38%9.17%26.52%
201914.62%5.10%-5.10%3.70%-10.80%9.34%1.05%-5.52%5.66%1.99%4.15%3.50%28.23%
20181.25%-3.85%0.15%0.53%5.94%0.21%1.77%2.99%-3.38%-11.74%-0.40%-13.75%-20.10%
20171.01%2.00%2.12%0.81%-1.25%3.27%1.30%-0.92%8.46%0.92%1.70%0.69%21.69%
2016-7.95%1.44%9.32%2.50%-0.36%-1.00%7.51%3.49%1.65%-4.94%14.24%2.51%29.95%
2015-5.94%7.19%0.30%-1.25%0.82%0.00%-5.98%-4.40%-5.99%6.03%2.39%-6.52%-13.67%
2014-2.83%5.76%0.75%-3.29%-0.96%3.89%-6.25%5.00%-7.55%3.09%-0.13%3.53%-0.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYPNX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RYPNX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Royce Opportunity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.17
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royce Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.23$1.23$0.68$0.68$3.77$0.00$0.20$1.01$2.03$0.89$1.06$1.94

Дивидендный доход

8.77%7.95%4.53%5.11%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.05%14.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.77$3.77
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$2.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2014$1.94$1.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Royce Opportunity Fund показал максимальную просадку в 69.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Royce Opportunity Fund составляет 15.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.31%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.871
-50.61%30 авг. 2018 г.38918 мар. 2020 г.16510 нояб. 2020 г.554
-42.05%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.21519 авг. 2003 г.337
-36.11%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.469
-34.02%5 мая 1998 г.1138 окт. 1998 г.16020 мая 1999 г.273
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...