Сравнение RYPNX с RYIPX
RYPNX (Royce Opportunity Fund) and RYIPX (Royce International Premier Fund) are both mutual funds - RYPNX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYIPX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYPNX returned 15.49%/yr vs 4.80%/yr for RYIPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYPNX charges 1.21%/yr vs 1.44%/yr for RYIPX.
Доходность
Сравнение доходности RYPNX и RYIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYPNX показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у RYIPX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции RYPNX превзошли акции RYIPX по среднегодовой доходности: 15.49% против 4.80% соответственно.
RYPNX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 31.15%
- 6 месяцев
- 28.63%
- 1 год
- 54.71%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 15.49%
RYIPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- -2.94%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам RYPNX и RYIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPNX Royce Opportunity Fund | 31.15% | 11.95% | 10.20% | 19.72% | -17.19% | 30.34% | 26.52% | 28.24% | -20.10% | 21.69% |
RYIPX Royce International Premier Fund | -0.07% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 5.77% | 15.74% | 34.22% | -12.76% | 39.80% |
Correlation
The correlation between RYPNX and RYIPX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between RYPNX and RYIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYPNX vs. RYIPX — Ранг доходности на риск
RYPNX
RYIPX
Сравнение RYPNX c RYIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYPNX | RYIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.14 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.73 | -0.32 | +18.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYPNX и RYIPX
Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки RYIPX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и RYIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYPNX | RYIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.31% | -42.14% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -16.68% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -17.41% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -42.14% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | -42.14% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -27.62% | +27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -12.40% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 7.03% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPNX и RYIPX
Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Royce International Premier Fund (RYIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYPNX | RYIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.07% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 11.14% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 13.30% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 15.49% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 15.21% | +10.18% |
Сравнение комиссий RYPNX и RYIPX
RYPNX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии RYIPX в 1.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPNX и RYIPX
Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности RYIPX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.79% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
RYPNX Royce Opportunity Fund | 7.34% | 9.63% | 7.95% | 4.52% | 5.12% | 22.51% | 0.00% | 1.57% | 10.21% | 14.91% | 6.89% | 10.04% |
Часто задаваемые вопросы
RYPNX and RYIPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPNX has higher volatility (7.28%) compared to RYIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, RYPNX dropped -69.31% vs RYIPX's -42.14%.
RYPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYPNX и RYIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор