Сравнение RYPNX с RYIPX
RYPNX (Royce Opportunity Fund) and RYIPX (Royce International Premier Fund) are both mutual funds - RYPNX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYIPX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYPNX returned 14.95%/yr vs 4.74%/yr for RYIPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYPNX charges 1.21%/yr vs 1.44%/yr for RYIPX.
Доходность
Сравнение доходности RYPNX и RYIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYPNX показывает доходность 29.63%, что значительно выше, чем у RYIPX с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции RYPNX превзошли акции RYIPX по среднегодовой доходности: 14.95% против 4.74% соответственно.
RYPNX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 29.63%
- 6 месяцев
- 29.57%
- 1 год
- 56.22%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 14.95%
RYIPX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -3.43%
- 10 лет*
- 4.74%
Сравнение доходности по годам RYPNX и RYIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPNX Royce Opportunity Fund | 29.63% | 11.95% | 10.20% | 19.72% | -17.19% | 30.34% | 26.52% | 28.24% | -20.10% | 21.69% |
RYIPX Royce International Premier Fund | 4.18% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 5.77% | 15.74% | 34.22% | -12.76% | 39.80% |
Correlation
The correlation between RYPNX and RYIPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between RYPNX and RYIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYPNX vs. RYIPX — Ранг доходности на риск
RYPNX
RYIPX
Сравнение RYPNX c RYIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPNX | RYIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.05 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 0.16 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.11 | 0.40 | +18.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPNX | RYIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 0.21 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.22 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RYPNX и RYIPX
Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки RYIPX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и RYIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYPNX | RYIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.31% | -42.14% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -16.68% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -17.43% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -42.14% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | -42.14% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.55% | +24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -12.35% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 6.86% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPNX и RYIPX
Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Royce International Premier Fund (RYIPX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYPNX | RYIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.13% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 10.56% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 13.07% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 15.42% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 15.23% | +10.11% |
Сравнение комиссий RYPNX и RYIPX
RYPNX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии RYIPX в 1.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPNX и RYIPX
Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности RYIPX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.76% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
RYPNX Royce Opportunity Fund | 7.43% | 9.63% | 7.95% | 4.52% | 5.12% | 22.51% | 0.00% | 1.57% | 10.21% | 14.91% | 6.89% | 10.04% |
Часто задаваемые вопросы
RYPNX and RYIPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPNX has higher volatility (5.46%) compared to RYIPX (3.13%). In terms of maximum drawdown, RYPNX dropped -69.31% vs RYIPX's -42.14%.
RYPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYPNX и RYIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор