PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYPNX с RYIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPNX с RYIPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYPNX (Royce Opportunity Fund) and RYIPX (Royce International Premier Fund) are both mutual funds - RYPNX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYIPX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYPNX returned 14.42%/yr vs 4.58%/yr for RYIPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYPNX charges 1.21%/yr vs 1.44%/yr for RYIPX.

Доходность

Сравнение доходности RYPNX и RYIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYPNX показывает доходность 29.70%, что значительно выше, чем у RYIPX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции RYPNX превзошли акции RYIPX по среднегодовой доходности: 14.42% против 4.58% соответственно.

RYPNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
17.61%
С начала года
29.70%
1 год
45.95%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.42%

RYIPX

1 день
0.85%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
-0.97%
С начала года
0.39%
1 год
-5.65%
3 года*
1.21%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPNX и RYIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPNX
Royce Opportunity Fund		29.70%11.95%10.20%19.72%-17.19%30.34%26.52%28.24%-20.10%21.69%
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.39%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%39.80%

Correlation

The correlation between RYPNX and RYIPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.58

The correlation between RYPNX and RYIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Opportunity Fund

Royce International Premier Fund

Часто сравнивают с RYPNX:
RYPNX с IWMRYPNX с SQLVRYPNX с RYDVXRYPNX с RYOTXRYPNX с PENNXRYPNX с RYVPXRYPNX с RIPIX
Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с HRIIXRYIPX с RYOTXRYIPX с RIPIXRYIPX с RYDVXRYIPX с RYVFXRYIPX с SQLVRYIPX с KGGIX

Доходность на риск

RYPNX vs. RYIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPNX
Ранг доходности на риск RYPNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPNX c RYIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYPNXRYIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.42

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-0.50

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.94

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

-0.34

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

-0.78

+15.48

RYPNX vs. RYIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPNX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа RYIPX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPNX и RYIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYPNX и RYIPX

Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки RYIPX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и RYIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPNXRYIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-42.14%

-27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-16.68%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-17.41%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-42.14%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.61%

-42.14%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-27.29%

+24.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-12.46%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

7.29%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPNX и RYIPX

Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Royce International Premier Fund (RYIPX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPNXRYIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.24%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

11.56%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

13.59%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

15.55%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

15.06%

+10.23%

Сравнение комиссий RYPNX и RYIPX

RYPNX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии RYIPX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPNX и RYIPX

Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности RYIPX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.79%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%
RYPNX
Royce Opportunity Fund		7.43%9.63%7.95%4.52%5.12%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.04%

Часто задаваемые вопросы

RYPNX and RYIPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPNX has higher volatility (4.97%) compared to RYIPX (4.24%). In terms of maximum drawdown, RYPNX dropped -69.31% vs RYIPX's -42.14%.

RYPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPNX и RYIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор