PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с FELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVFX с FELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV).

VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVFX и FELV

2026 (YTD)202520242023
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		2.72%7.40%13.81%10.39%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%15.89%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у FELV с доходностью 1.71%.

VEVFX

1 день
2.58%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.72%
6 месяцев
4.09%
1 год
19.65%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с VTIVEVFX с VFIAXVEVFX с ^GSPC
Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX

Сравнение комиссий VEVFX и FELV

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%.

VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

VEVFX vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVFXFELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.01

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.38

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

6.50

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVFX vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVFXFELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.30

-0.82

Корреляция

Корреляция между VEVFX и FELV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и FELV

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности FELV в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.99%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и FELV

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и FELV.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVFXFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-16.08%

-31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-11.71%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-4.26%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-2.18%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.49%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и FELV

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVFXFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.35%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

8.29%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

16.16%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

13.57%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

13.57%

+8.90%