PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с FLCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. FELV is actively managed, while FLCOX is passively managed. Over the past year, FELV returned 31.15% vs 28.74% for FLCOX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FELV charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.

Доходность

Сравнение доходности FELV и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 14.20%.

FELV

1 день
0.61%
1 месяц
4.43%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.20%
1 год
31.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCOX

1 день
-0.04%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и FLCOX

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		15.42%15.80%15.89%7.19%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		14.20%15.90%14.38%7.13%

Correlation

The correlation between FELV and FLCOX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between FELV and FLCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILXFELV с FZROX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с VTVFLCOX с FXAIXFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с SFLNX

Доходность на риск

FELV vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVFLCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.63

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.73

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

4.17

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.72

17.54

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.60

+1.06

Просадки

Сравнение просадок FELV и FLCOX

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FLCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-38.28%

+22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.80%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-4.45%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.62%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FLCOX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.65%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.97%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

8.10%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

10.80%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

14.83%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

17.63%

-4.24%

Сравнение комиссий FELV и FLCOX

FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FLCOX

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FLCOX в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.50%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.32%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FELV and FLCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCOX has higher volatility (2.97%) compared to FELV (2.65%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs FLCOX's -38.28%.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и FLCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор