PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. FELV is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past year, FELV returned 29.77% vs 27.84% for VUG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELV charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FELV и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%.

FELV

1 день
0.10%
1 месяц
4.99%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
29.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и VUG

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		14.72%15.80%15.89%7.19%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%4.37%

Correlation

The correlation between FELV and VUG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.55

The correlation between FELV and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и VUG

Секторы
FELV
VUG

Технологии

19.8%
53.5%

Финансовые услуги

18.4%
4.3%

Промышленность

12.5%
3.6%

Здравоохранение

10.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
17.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.2%

Энергетика

5.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.5%

Сырьевые материалы

3.8%
0.6%

Коммунальные услуги

3.4%
0.9%

Недвижимость

3.3%
1.0%

Технологии

FELV
19.8%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

FELV
18.4%
VUG
4.3%

Промышленность

FELV
12.5%
VUG
3.6%

Здравоохранение

FELV
10.1%
VUG
4.6%

Коммуникационные услуги

FELV
8.2%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.1%
VUG
12.2%

Энергетика

FELV
5.8%
VUG
0.4%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.8%
VUG
1.5%

Сырьевые материалы

FELV
3.8%
VUG
0.6%

Коммунальные услуги

FELV
3.4%
VUG
0.9%

Недвижимость

FELV
3.3%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILXFELV с FZROX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FELV vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.77

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.40

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

1.69

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

5.92

+12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.77

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.62

+1.03

Просадки

Сравнение просадок FELV и VUG

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-50.68%

+34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-16.53%

+9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-7.09%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.71%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.83%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

12.11%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

15.84%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

22.22%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

21.44%

-8.04%

Сравнение комиссий FELV и VUG

FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и VUG

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.51%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FELV and VUG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs VUG's -50.68%.

On 1-year performance, FELV leads with 29.77% vs 27.84% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 29.77% return vs 27.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for FELV.

FELV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.37% for VUG.

FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.03% for VUG.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор