PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с MGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FELV is actively managed, while MGV is passively managed. Over the past year, FELV returned 31.15% vs 28.63% for MGV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FELV charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности FELV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 14.01%.

FELV

1 день
0.61%
1 месяц
4.43%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.20%
1 год
31.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и MGV

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		15.42%15.80%15.89%7.19%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%6.02%

Correlation

The correlation between FELV and MGV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between FELV and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и MGV

Секторы
FELV
MGV

Технологии

19.8%
14.2%

Финансовые услуги

18.4%
23.9%

Промышленность

12.5%
13.7%

Здравоохранение

10.1%
16.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.7%

Энергетика

5.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
11.9%

Сырьевые материалы

3.8%
2.4%

Коммунальные услуги

3.4%
2.6%

Недвижимость

3.3%
1.2%

Технологии

FELV
19.8%
MGV
14.2%

Финансовые услуги

FELV
18.4%
MGV
23.9%

Промышленность

FELV
12.5%
MGV
13.7%

Здравоохранение

FELV
10.1%
MGV
16.6%

Коммуникационные услуги

FELV
8.2%
MGV
3.4%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.1%
MGV
3.7%

Энергетика

FELV
5.8%
MGV
6.6%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.8%
MGV
11.9%

Сырьевые материалы

FELV
3.8%
MGV
2.4%

Коммунальные услуги

FELV
3.4%
MGV
2.6%

Недвижимость

FELV
3.3%
MGV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILXFELV с FZROX
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

FELV vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.93

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
4.16

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.53

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

4.48

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.72

17.05

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.93

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.48

+1.18

Просадки

Сравнение просадок FELV и MGV

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-55.87%

+39.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.42%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-7.69%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.68%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и MGV

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что FELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.37%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.49%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

9.85%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

13.57%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

16.33%

-2.94%

Сравнение комиссий FELV и MGV

FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и MGV

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности MGV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.50%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FELV and MGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELV has higher volatility (2.65%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs MGV's -55.87%.

On 1-year performance, FELV leads with 31.15% vs 28.63% for MGV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 31.15% return vs 28.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for FELV.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.50% for FELV.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор