Сравнение FELV с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
FELV и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELV или MGV.
Корреляция
Корреляция между FELV и MGV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FELV и MGV
Основные характеристики
FELV:
0.33
MGV:
0.54
FELV:
0.58
MGV:
0.84
FELV:
1.08
MGV:
1.12
FELV:
0.34
MGV:
0.62
FELV:
1.39
MGV:
2.66
FELV:
3.94%
MGV:
3.05%
FELV:
16.35%
MGV:
14.99%
FELV:
-16.08%
MGV:
-56.31%
FELV:
-11.63%
MGV:
-9.02%
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью -3.12%.
FELV
-5.21%
-6.59%
-8.25%
5.66%
N/A
N/A
MGV
-3.12%
-6.43%
-6.89%
8.29%
13.39%
9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELV и MGV
FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FELV и MGV
FELV
MGV
Сравнение FELV c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и MGV
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности MGV в 2.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.73% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.38% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FELV и MGV
Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и MGV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что FELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.