Сравнение FELV с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
FELV и FNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELV или FNDX.
Основные характеристики
| FELV | FNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.21% | 21.99% |
| Дневная вол-ть | 10.69% | 11.16% |
| Макс. просадка | -5.34% | -37.71% |
| Текущая просадка | -0.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FELV и FNDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FELV и FNDX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELV показывает доходность 21.21%, а FNDX немного выше – 21.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELV и FNDX
FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FELV c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов FELV и FNDX
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FNDX в 4.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.51% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 4.98% | 3.74% | 2.07% | 3.44% | 4.34% | 5.25% | 4.97% | 4.83% | 3.94% | 4.02% | 3.13% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок FELV и FNDX
Максимальная просадка FELV за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и FNDX
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 3.80% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.