Сравнение FELV с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
FELV и FNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FELV и FNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELV и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.71% | 15.80% | 15.89% | 7.19% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.98% | 16.94% | 16.77% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 2.98%.
FELV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELV и FNDX
FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FELV vs. FNDX — Ранг доходности на риск
FELV
FNDX
Сравнение FELV c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELV | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.82 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.65 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 7.91 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELV | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.74 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между FELV и FNDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и FNDX
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FNDX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.70% | 1.67% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FELV и FNDX
Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELV | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -37.72% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.25% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.59% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.56% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и FNDX
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELV | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.84% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 8.06% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 16.18% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 15.26% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 17.51% | -3.94% |