Сравнение VEVFX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -14.57% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и BSCMX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
VEVFX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
VEVFX
BSCMX
Сравнение VEVFX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.96 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.74 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.06 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 12.65 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.96 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.86 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и BSCMX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и BSCMX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -38.12% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -13.85% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -22.34% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -7.43% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.10% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.35% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и BSCMX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.72% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.37% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 22.03% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.85% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 20.69% | +1.78% |